Miten To Backtest Kauppa Järjestelmä

Mikä on Backtesting. Backtesting on prosessi, jossa testataan kaupankäynnin strategiaa asiaankuuluvista historiallisista tiedoista, jotta varmistetaan sen elinkelpoisuus ennen kuin elinkeinonharjoittaja vaarantaa todellisen pääoman. Kauppias voi simuloida strategian kaupankäyntiä sopivana ajanjaksona ja analysoida tuloksia tasolle Kannattavuudesta ja riskeistä. BREAKING DOWN Backtesting. If tulokset täyttävät elinkeinonharjoittajalle hyväksyttävät kriteerit, strategiaa voidaan sitten toteuttaa jossain määrin luottamuksellisesti, että se tuottaa voittoa Jos tulokset ovat epäedullisempia, strategia voi muokata, säätää ja optimoida halutun tuloksen saavuttamiseksi tai se voidaan kokonaan romuttaa. Nykypäivän rahoitusmarkkinoilla käydyn volyymin huomattava määrä tehdään kauppiaiden, jotka käyttävät jonkinlaista tietokoneautomaatiota. Tämä pätee erityisesti kaupankäynnin strategioihin Tekninen analyysi Backtesting on olennainen osa kehittää automaattisen kauppajärjestelmän. Meaningful Backtesting. When tehty oikein, Takaisinkytkentä voi olla korvaamaton työkalu päätösten tekemiseen kaupankäynnin strategian hyödyntämiseksi Näytteen ajanjakso, jolle tehdään backtest, on kriittinen Näytteen aikajakson keston on oltava riittävän pitkä, jotta se voi sisältää vaihtelevia markkinatilanteita, mukaan lukien uptrendit, laskutrendit ja vaihteluvälitetty kaupankäynti Testaus vain yhdestä markkinatilanteesta voi tuottaa ainutlaatuisia tuloksia, jotka eivät ehkä toimi hyvin muilla markkinaolosuhteilla, mikä voi johtaa vääriin päätelmiin. Testitulosten lukumäärän otoskoko myös ratkaiseva Jos kauppojen otosnumero on liian pieni, testi ei välttämättä ole tilastollisesti merkitsevä Tapaus, jossa liian monet kaupat ovat liian kauan, voivat tuottaa optimoituja tuloksia, joissa ylivoimainen voitonmyyntiyhdistelmä liukuu tiettyyn markkinatilanteeseen tai trendiin Joka on strategian kannalta suotuisa. Tämä voi myös aiheuttaa elinkeinonharjoittajan harhaanjohtavien johtopäätösten tekemisen. mahdollisimman suuressa määrin Kaupankäynnin kustannukset, joita muutoin voidaan pitää vähäpätöisinä, kun yksittäiset analyysit voivat olla merkittäviä, voivat olla merkittäviä vaikutuksia, kun kokonaiskustannukset lasketaan koko takaisinkytkentäkauden aikana. Näihin kustannuksiin sisältyvät palkkiot, leviämiset ja luvattomuus. ero kaupankäynnin strategia on kannattavaa tai ei Useimmat backtesting ohjelmistopaketit sisältävät menetelmiä huomioon näistä kustannuksista. On ehkä tärkein metrinen liittyvät backtesting on strategian tason robustness Tämä saavutetaan vertaamalla tulokset optimoidun takaisintesti Tietyllä näyteajanjaksolla, johon viitattiin näytteeksi, ja tulokset, joilla oli sama strategia ja asetukset eri näyteajanjaksolla, jota kutsutaan näytteeksi. Jos tulokset ovat samalla tavalla kannattavia, strategia voidaan Pätevä ja vankka, ja se on valmis toteutettavaksi reaaliaikaisilla markkinoilla. Jos strategia epäonnistuu näyteanalyyseissä strategiaa on kehitettävä edelleen tai se olisi hylättävä kokonaan. Backtesting Tulkinnan tulkinta. Backtesting on avaintekijä tehokkaan kaupankäyntijärjestelmän kehitykselle. Se toteutetaan rekonstruoimalla historiallisiin tietoihin perustuen olisi tapahtunut aiemmin käyttämällä tietyn strategian määrittelemiä sääntöjä Tulos tarjoaa tilastoja, joita voidaan käyttää strategian tehokkuuden mittaamiseen Tämän tiedon avulla kauppiaat voivat optimoida ja parantaa strategioitaan, löytää teknisiä tai teoreettisia puutteita ja saada luottamusta strategiassaan ennen sen soveltamista reaalimarkkinoille. Taustalla oleva teoria on, että kaikki menneisyydessä toimivat strategiat todennäköisesti toimivat hyvin tulevaisuudessa ja päinvastoin, kaikki aiemmin huonosti toteutetut strategiat todennäköisesti toimivat huonosti tulevaisuus Tässä artikkelissa tarkastellaan, millaisia ​​sovelluksia käytetään backtest-analyysiin, millaisia ​​tietoja saadaan ja miten sitä käytetään. Data ja työkalut B acktesting voi tarjota runsaasti arvokasta tilastollista palautetta tietylle järjestelmälle Jotkut yleisluonteiset backtesting tilastot sisältävät Voitto tai tappiot - Nettoprosentin voitto tai tappio. Time kehys - Viimeiset päivämäärät, jolloin testaus tapahtui. Universe - Kannat, jotka sisältyivät backtest. Volatility toimenpiteet - Suurin prosentuaalinen nousu ja alamäki. Vertailu - Keskimääräinen keskimääräinen voitto ja keskimääräinen tappio, keskimääräiset palkit. Suoritus - Sijoitetun pääoman prosenttiosuus tai markkinoiden altistuminen. Arvonlisävero - Voitto-tappio - suhde. Ylimääräinen tuotto - Prosentuaalinen tuotto yli vuoden. Riskiin mukautettu tuotto - Prosentuaalinen tuotto riskin funktiona. Tyypillisesti backtesting-ohjelmistolla on kaksi tärkeätä näyttöä Ensimmäinen mahdollistaa elinkeinonharjoittajan muokata backtesting-asetuksia Nämä mukautukset sisältävät kaiken ajanjaksosta provisiokustannuksiin Tässä on esimerkki tällainen näyttö AmiBroker. The toinen näyttö on todellinen backtesting tulokset raportti Tässä voit löytää kaikki tilastot minulle Tämä on esimerkki tästä näytöstä AmiBrokerissa. Yleensä useimmat kaupankäyntisovellukset sisältävät samankaltaisia ​​elementtejä. Jotkut huipputekniset ohjelmistot sisältävät myös lisätoimintoja automaattisen paikanmittauksen, optimoinnin ja muiden kehittyneempien ominaisuuksien suorittamiseen. 10 käskyä siellä on monia tekijöitä, jotka kauppiaat kiinnittävät huomionsa, kun he tekevät kaupankäynnin strategioita uudelleen Tässä on luettelo 10 tärkeimmästä asiasta muistiin, kun taas backtesting. Take huomioon laaja markkinakehitys ajanjaksolla, jossa tietty strategia testattiin Esimerkiksi jos strategia on vasta testattu vuosina 1999-2000, mutta se ei ehkä ole kovin hyvä karhumarkkinoilla. On usein hyvä ajatus palata pitkäaikaiseen kehykseen, joka kattaa useita erityyppisiä markkinaehtoja. Ottakaa huomioon maailmankaikkeus, jossa selkäydintä tapahtui Esimerkiksi, jos laaja markkinajärjestelmä testataan maailmankaikkeudella, joka koostuu teknisistä varastoista, se voi epäonnistua hyvin eri aloilla. sääntö, jos strategia kohdistuu tietyntyyppiseen varastoluokkaan, rajoittaa maailmankaikkeutta kyseiseen lajityyppiin, mutta kaikissa muissa tapauksissa ylläpitää suurta universumia testaustarkoituksiin. Vastuutoimenpiteet ovat äärimmäisen tärkeitä, kun harkitaan kaupankäyntijärjestelmän kehittämistä. Tämä on erityisen tärkeää tosiasiassa vipuvaikutustileille, joihin kohdistuu marginaalipuhelu, jos niiden pääoma laskee alle tietyn pisteen. Kaupan tulisi pyrkiä pitämään volatiliteetti alhaisena riskin vähentämiseksi ja helpottaakseen siirtymistä tietystä varastosta. myös erittäin tärkeä seurata kehitettäessä kauppajärjestelmää Vaikka useimmat backtesting-ohjelmistot sisältävät provisiokustannuksia lopullisissa laskelmissa, tämä ei tarkoita sitä, että tämä tilasto olisi jätettävä huomiotta. Jos mahdollista, keskimääräisen hallintokaavion määrän nostaminen voi vähentää palkkioita ja parantaa palautus. Esento on kaksiteräinen miekka Lisääntynyt altistuminen voi johtaa suurempaan voittoon tai suurempaan tappioon, kun taas vähentynyt altistuminen merkitsee sopii tai alentaa tappioita Yleensä kannattaa kuitenkin pitää altistuminen alle 70: n sijasta riskin pienentämiseksi ja helpottaa siirtymistä tietystä varastosta ja sen ulkopuolelta. Keskimääräinen voitto-tappio - status yhdistettynä voitto - tappio-suhde voi olla hyödyllinen optimaalisen sijainnin mitoituksen ja rahanhallinnan määrittämisessä Kelly-kriteerin kaltaisilla tekniikoilla Katso rahanhallinta Kelly Criterion avulla Sijoittajat voivat ottaa suurempia positioita ja alentaa palkkiokustannuksia lisäämällä keskimääräisiä voittojaan ja lisäämällä voitto-tappio - suhteen. Näytetty tuotto on tärkeä, koska sitä käytetään välineenä vertaamaan järjestelmien tuottoa muihin sijoituskohteisiin verrattuna. On tärkeää tarkastella koko vuosittaista tuottoa, mutta myös ottaa huomioon riskin lisääntyminen tai väheneminen. Tämä voidaan tehdä tarkastelemalla riskitasoitettua tuottoa, joka vastaa eri riskitekijöitä Ennen kaupankäyntijärjestelmän käyttöönottoa, sen on ylitettävä kaikki muut sijoituskohteet yhtä tai vähemmän riskiin. Bac testaus räätälöinti on erittäin tärkeää Useat backtesting sovellukset ovat tulo provisio määriä, pyöreä tai murto-erän koot, rasti kokoja, marginaalivaatimukset, korot, liukastumisoletukset, paikanmääritys sääntöjä, samapalkki poistumista sääntöjä, lopettaa lopettaa asetukset ja paljon muuta o saada tarkimmat backtesting tulokset, on tärkeää virittää nämä asetukset jäljitellä välittäjää, jota käytetään, kun järjestelmä menee live. Backtesting voi joskus johtaa jotain tiedetään ylioptimoinnin Tämä on edellytys, jossa suorituskyvyn tulokset on viritetty niin hyvin pitkälle menneelle, että ne eivät enää ole yhtä tarkkoja tulevaisuudessa On yleensä hyvä toteuttaa kaikkiin kantoihin tai tiettyihin kohdennettuihin kantoihin sovellettavat säännöt, joita ei ole optimoitu siltä osin kuin säännöt eivät enää ole ymmärrettävä luoja. Testit eivät aina ole tarkin tapa mitata tietyn kaupankäynnin järjestelmän tehokkuutta. Joskus strategiat, jotka toimivat hyvin pas t menestyä hyvin nykyisessä menneisyydessä ei ole merkkejä tulevista tuloksista Varmista, että paperi kauppa on järjestelmä, joka on menestyksekkäästi tarkistettu ennen elämää varmistaakseen, että strategia on edelleen käytännössä käytännössä. Yhteenveto Backtesting on yksi tärkeimmistä kaupankäyntijärjestelmän kehittämisen näkökohdat Jos se luodaan ja tulkitaan oikein, se voi auttaa kauppiaita optimoimaan ja parantamaan strategioitaan, löytämään teknisiä tai teoreettisia puutteita sekä saamaan luottamuksensa strategiaansa ennen sen soveltamista reaalimaailman markkinoille. Resurssit Tradecision - High - Kaupankäyntijärjestelmän kehittäminen AmiBroker - Budjetin kaupankäyntijärjestelmän kehittäminen. Yhdysvaltain työvoimatoimiston työtutkimus auttaa mittaamaan avoimia työpaikkoja. Se kerää tietoja työnantajista. Rahamäärä, jonka Yhdysvallat voi lainata. Toinen vapausluottolaki. Korko, jolla talletuslaitos myöntää Federal Reserve - rahaston varoja a talletuslaitos.1 Tilastollinen toimenpide tietyn arvopaperin tai markkinaindeksin tuottojen hajonnan suhteen Volatiliteettia voidaan mitata. Yhdysvaltain kongressin toimikausi hyväksyttiin vuonna 1933 pankkilaissa, jossa kiellettiin kaupallisia pankkeja osallistumasta sijoitukseen. palkkasumma viittaa mihinkään maatilojen, yksityisten kotitalouksien ja voittoa tuottavien yritysten ulkopuoliseen työhön Yhdysvaltojen työvaliokunta. Testaa kaupankäynnin ideoita. Yksi hyödyllisistä asioista, joita voit tehdä analyysi-ikkunassa, on torjua kaupankäyntistrategiasi historiallisista tiedoista Tämä voi antaa sinulle arvokasta tietoa vahvuuksista ja heikkouksista järjestelmästäsi ennen kuin sijoitat todellista rahaa Tämä yksittäinen AmiBroker-ominaisuus voi säästää paljon rahaa sinulle. Kirjoittaessasi kaupankäyntisäännöt. Ensimmäinen on oltava objektiivisia tai mekaanisia sääntöjä, ja poistua markkinoilta Tämä askel on strategianne perusta ja sinun on ajateltava sitä itsestään, koska järjestelmän on vastattava riskinsietokykyä, salkun kokoa, rahaa hallita kun sinulla on omat säännöt kaupankäynnistä, sinun pitäisi kirjoittaa ne myydä ja myydä säännöt AmiBroker Formula Lanugage plus lyhyt ja kattaa, jos haluat testata myös lyhyen trading. In tässä luvussa harkitsemme hyvin perussiirto keskimäärin ylittävään järjestelmään Järjestelmä hankkii varastointisopimuksia, kun lähellä oleva hinta nousee 45 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon yläpuolelle ja myy varastosopimuksia, kun lähellä oleva hinta laskee alle 45 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon. Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo voidaan laskea AFL: sen sisäänrakennettu toiminto EMA Sinun tarvitsee vain määrittää syöttöjoukko ja keskiarvonmääritysjakso, joten 45 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo sulkemishinnoista voidaan saada seuraavalla lausunnolla. Lähin tunniste viittaa sisäänrakennettuun matriisin tilaan Tällä hetkellä analysoidun symbolin päätöskursseja. Jos testataan, jos lähellä oleva hinta ylittää eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon, käytämme sisäänrakennettua ristikkotoimintoa. Ota rajat lähelle, ema close, 45. e-lausuma määrittelee kaupankäynnin säännön Se antaa 1 tai totta, kun lähellä oleva hinta ylittää ema close, 45 Sitten voimme kirjoittaa myydä säännön, joka antaisi 1 kun päinvastainen tilanne tapahtuu - sulkein hinta risteää alle ema close, 45.sell cross ema close , 45, close. Please huomioi, että käytämme samaa ristikkotoimintoa, mutta päinvastoin argumentteja. Täydellinen kaava pitkille kauppoille näyttää tältä. Osta ristiin lähelle, ema close, 45 myydä ristiin ema lähellä, 45, sulje. HUOMAUTUS Voit luoda uuden kaavan avaamalla Formula Editorin Analyysi - Kaavaeditori - valikosta, kirjoittamalla kaavan ja valitsemalla Työkalut-Lähetä analyysi - valikkoon kaavaeditorissa. Järjestelmän takaa-testi napsauttamalla Automaattinen analyysi - ikkunassa Palaa testipainiketta. että olet kirjoittanut kaavan, joka sisältää ainakin kauppasääntöjen osto - ja myyntisäännöt kuten edellä on esitetty. Kun kaava on oikea, AmiBroker alkaa analysoida symboleit kauppasääntöjemme mukaisesti ja luo luettelon simuloiduista kaupoista. Koko prosessi on ry nopeasti - voit testata tuhansia symboleja muutamassa minuutissa Prosessi-ikkunassa näkyy arvioitu valmistumisaika Jos haluat lopettaa prosessin, voit napsauttaa vain Peruuta-painiketta Progress-ikkunassa. Kun prosessi on valmis, simuloidut kaupat näkyvät Automaattinen analyysi - ikkunan alaosassa Tulokset-osio Voit tarkastella, milloin osto - ja myyntisignaalit ovat tapahtuneet vain kaksoisnapsauttamalla Tulos-ruudun kaupankäyntiä Tämä antaa sinulle raaka - tai suodattamattomia signaaleja jokaiselle palkille, kun ostat ja myyvät edellytykset täyttyvät Jos haluat nähdä vain yhden kaupankäynnin nuolet, jotka avaavat ja sulkee valitun kaupan, kaksoisnapsauta linjaa pitämällä SHIFT-näppäintä alhaalla Vaihtoehtoisesti voit valita näytön tyypin valitsemalla sopivan kohteen kontekstivalikosta, joka tulee näkyviin, kun napsauta hakutulosruutuun hiiren oikealla näppäimellä. Tuloslistan lisäksi voit saada hyvin yksityiskohtaisia ​​tilastoja järjestelmän suorituskyvystä klikkaamalla king Report-painiketta Saat lisätietoja raporttistilastoista tarkista raportin ikkunan kuvaus. Vaihtele takaisinkytkentäasetuksistasi. Back-testausmoottori AmiBrokerissa käyttää joitakin ennalta määritettyjä arvoja tehtäviensä suorittamiseen, mukaan lukien salkun koko, aikajakso päivittäin viikoittain kuukausittain, palkkiot, korkotaso, enimmäistulot ja voiton tavoite pysähtyy, kauppatyypit, hintakentät ja niin edelleen Käyttäjät voivat muuttaa näitä asetuksia asetusten ikkunan avulla Kun olet muuttanut asetuksia, muista jatkaa testiä uudelleen, jos haluat tuloksen voit synkronoida asetusten kanssa. Voit esimerkiksi testata viikoittaisia ​​palkkeja päivittäisen päivämäärän sijasta klikkaamalla Asetukset-painiketta. Valitse Weekly alkaen Periodicity-kombo-ruutu ja napsauta sitten OK. Suorita sitten analyysi valitsemalla Takaisin testi. Tallennetut muuttujanimet. Seuraavat Taulukko näyttää automaattisten analysaattoreiden käyttämät varatut muuttujat Merkitys ja esimerkit niiden käytöstä annetaan myöhemmin tässä luvussa. määrä tai prosenttiosuus salkusta, joka on sijoitettu kauppaan, katso allaolevaa selitystä. Automaattinen analyysi uudesta 3: ssä 9. Tähän asti keskustelemme selkäkäyttäjä AmiBrokerin melko yksinkertaisesta käytöstä, mutta tukee kuitenkin paljon kehittyneempiä menetelmiä ja käsitteitä, joista keskustellaan myöhemmin tämä luku Huomaa, että aloittelijan pitäisi ensin pelata hieman edellä kuvatuilla helpommilla aiheilla ennen kuin jatkat. Joten, kun olet valmis, tutustu seuraaviin äskettäin käyttöön otettuihin ominaisuuksiin. AFL-komentosarjan isäntä edistyneille kaavojen kirjoittajille b parannettu tuki lyhyille kaupoille c tapa hallita tilausten toteutusarvoa käsikirjoituksesta d erilaiset pysäkit taakse koekäyttäjä e asema mitoitus f kiertynyt erän koko ja rasti koko g marginaalin tili h backtesting futures. AFL-komentosarjan isäntä on edistyksellinen aihe, joka on käsitelty tässä erillisessä asiakirjassa ja jota en ole voinut keskustella tässä asiakirjassa. Jäljellä olevat ominaisuudet ovat paljon helpommin ymmärrettäviä. AmiBrokerin versiot, jos halusit palata takaisin järjestelmään sekä pitkien että lyhyiden kauppojen avulla, voit simuloida pysäytys - ja käänteisstrategiaa Kun pitkä asema suljettiin, uusi lyhyt asema avattiin välittömästi. Sillä oli, että ostaisivat ja myyvät varattuja muuttujia käytettiin molempiin kauppatyyppeihin. Nyt versio 3 59 tai uudempi sisältää erilliset varatut muuttujat avaamaan ja sulkemaan pitkiä ja lyhyitä kauppoja. buy - true tai 1 arvo avaa pitkän kaupan myydä - true tai 1 arvo sulkee pitkän kaupan lyhyen - todellinen tai 1 arvo avaa lyhyen kaupankäynnin - oikea tai 1 arvo sulkee lyhyen kaupankäynnin. Jos haluat testata lyhyitä kaupankäyntejä, sinun on määritettävä lyhyt ja kattavat muuttujat. Jos käytät stop-and-reverse - järjestelmää aina markkinoilla, lyhyt ja osta cover. short myydä kattaa buy. This simuloi tapaa ennen 3 59 versiot. Mutta nyt AmiBroker voit jakaa erilliset kauppasäännöt menossa pitkään ja menossa lyhyt, kuten tässä yksinkertaisessa esimerkissä. pitkät kaupat maahantulo - ja poistosäännöt osta cross cci, 100 myy cross 100, cci. lyhyet kaupat saapumis - ja poistumissäännöt lyhyt rajat -100, cci peitto cross cci, -100. Huomaa, että tässä esimerkissä, jos CCI on -100 ja 100, olet poissa markkinoilta. Kauppahinnan kontrollointi. AmiBroker tarjoaa nyt 4 uutta varattua muuttujaa määrittämään hinnan, jolla ostetaan, myydään, lyhyt ja kattavat tilaukset toteutetaan. Näillä järjestelyillä on seuraavat nimikkeet: ostohinta, myyntihinta, lyhyt hinta ja kansi. Näiden muuttujien pääasiallinen soveltaminen on kauppahinnan määrittäminen. BuyPrice IIF dayofweek 1, HIGH, CLOSE on Maanantaina ostaa korkealla, muutoin ostaa lähellä. Joten voit kirjoittaa seuraavat simuloida todellinen stop-orders. BuyStop kaava ostaa lopettaa tasolla SellStop kaava myydä pysäkki tasolla. jos milloin tahansa päivän aikana hinnat nousevat buystop-tason yläpuolella buystop ostotilaus tapahtuu buystopilla tai matalalla kumpi on korkeampi Osta Cross High, BuyStop. jos joskus päivän aikana hinnat alittavat myydä vähittäismyyntimarginaalit alhaiset sellstop myydä tilaus tapahtuu sellstop tai korkea kumpi on alempi Myydä Cross SellPrice, SellStop. BuyPrice max BuyStop, Low Varmista, että ostohinta on vähintään Alhainen MyyPrice min SellStop, High varmista myyntihinta ei ole korkeampi kuin korkein. Vaihda, että AmiBroker ennustaa ostohinta, myyntihinta, lyhyt hinta ja kansiarvoparametri muuttujat alla esitetyissä järjestelmäkokeen asetusten ikkunoissa määritellyillä arvoilla, joten sinun ei tarvitse määritellä niitä kaavassa. määritä ne AmiBroker toimii samoin kuin vanhoissa versioissa. Tarkistuksen jälkeen AmiBroker tarkistaa, ovatko arvot, joita olet määrittänyt ostohintaan, myydään hinnan, lyhyen hinnan ja kansiarvon sopivaksi tietyn palkin korkealle alhaiselle tasolle. Jos ei, AmiBroker mukauttaa sen korkeaan hintaan, jos hinta array arvo on suurempi kuin korkea tai alhainen hinta, jos hinta array arvo on alhaisempi kuin low. Profit kohde pysähtyy. Kuten näet kuvan yllä, uusia asetuksia voitto tavoite pysähtyy ovat käytettävissä le järjestelmän testiasetusten ikkunassa Tulosjohdot pysähtyvät, kun tiettyyn päivään liittyvä korkea hinta ylittää lopetustason, joka voidaan antaa prosenttiosuutena tai pisteen korotuksena ostohinnasta. Oletusarvon mukaiset pysäytykset suoritetaan hinnoilla, jotka määrität myyntinä hintaryhmä pitkiä kauppoja varten tai kattavuuden hintaryhmä lyhyille kaupoille Tämän käyttäytymisen voi muuttaa käyttämällä Lopeta pysäytystoiminnolla. Exit stop feature. Jos olet merkinnyt Lopeta pysäytysruutuun asetuksissa, pysäkit suoritetaan tarkalla pysäytystasolla eli jos määrität voiton tavoite pysähtyä klo 10 stop ja ostohinta oli 50 lopettaa tilaus toteutetaan 55 vaikka myyntihinta taulukko sisältää eri arvoa esimerkiksi sulkemiseen 56. Suurin menetys pysähtyy toimimaan samalla tavalla - ne ovat toteutetaan, kun tiettyyn päivään perustuva alhainen hinta laskee alle stop-tason, joka voidaan antaa prosenttiosuutena tai pisteen nousuna ostohinnasta. Tällaista pysäytystä käytetään voittojen suojaamiseen, sillä se seuraa kaupankäyntiäsi niin, Arvo saavuttaa uuden korkeuden, takapää pysähtyy korkeammalle tasolle Kun voitto putoaa takapysähdyksen alapuolelle, asento suljetaan. Tämä mekanismi on kuvattu alla olevassa kuvassa 10. näyte alhaisen tason toteutuksessa Profit-target pysäyttää AFL. Buy Cross MACD, Signal. for i 0 i BarCount i jos priceatbuy 0.if priceatbuy 0 1 1 priceatbuy Myydä 1 Myydy Hinta i 1 1 priceatbuy priceatbuy 0 muu Myydä 0.Tämä on uusi ominaisuus versiossa 3 9 Sijainti mitoitus backtesteri toteutetaan uuden varatun variable. PositionSize koko array. Now voit hallita dollari määrä tai prosenttiosuus salkku, joka on sijoitettu kauppa. positiivinen numero määritellä dollari määrä, joka sijoitetaan kauppaan esimerkiksi. PositionSize 1000 sijoittaa 1000 jokaiseen kauppaan. negatiiviset luvut -100 -1 määritä prosentti -100 antaa 100 nykyisestä salkun koosta, -33 antaa 33 käytettävissä olevan oman pääoman esimerkiksi. PositionSize -50 sijoittaa aina vain puolet nykyisestä tasosta. DYNAMIC-mitoitusesimerkki. PositionSize - 100 RSI. as RSI vaihtelee 0 100: stä, mikä johtaa asentoon riippuen RSI-arvoista - RSI: n pienet arvot johtavat suurempaan prosenttiosuuteen. Jos alle 100 käytettävissä olevaa rahaa on kun taas jäljellä oleva summa ansaitsee korot, kuten asetuksissa on määritetty. AA-asetusikkunassa on myös uusi valintaruutu. Sallii sijainnin koon kutistuminen - tämä ohjaa, miten takaisinkytkimet käsittelevät tilannetta, kun haluttu sijaintikoko PositionSize-muuttujan mukaan ylittää käytettävissä olevan rahan, kun tämä lippu tarkistetaan, että asema on syötetty koon mukaan, jos se ei ole valittuna, asemaa ei ole merkitty. Jos haluat nähdä todelliset sijaintikokoot, käytä uutta raporttitilaa AA-asetusten ikkunassa. Kauppaluettelo, jossa hinnat ja pos-koko. on esimerkki Tharpin ATR-pohjaisesta sijainnin mitoitusmenetelmästä, joka on koodattu AFL: ssä. Osta ostoskausi tähän. Myy 0 myydä vain stop. TrailStopAmount 2 ATR 20 Capital 100000 TÄRKEÄÄ Aseta se myös Asetukset Initial Equity. Risk 0 01 Capital PositionSize Risk TrailStopAmount BuyPrice ApplyStop 2, 2, TrailStopAmount, 1.Tekniikka voidaan tiivistää seuraamalla. Kokonaispääoma per symboli on 100 000, asetimme riskitason 1 prosenttiin L-pääomaa Riskitaso määritellään seuraavasti, jos 50: n osakkeen jälkimmäinen pysähdysaste on 45 ATR: n sijoittelua vastaan, 5 tappiota jaetaan 1000: n riskiin 200 osakkeen hankkimiseksi. tappion riski on 1000, mutta kohdistusriski on 200 osaketta x 50 osaketta tai 10 000. Joten, kohdistamme 10 omaa pääomaa ostoksiin, mutta riskiamme vain 1000 muokattua otetta AmiBroker-postituslistalta. Rallin koko ja rasti koko. Kaupankäynnin kohteena eri kauppayksiköiden tai - lohkojen kanssa Esimerkiksi voit ostaa rahasto-osuuksien murto-osaa, mutta osakeosuuksien osittaista määrää ei voi ostaa. Joskus sinun on ostettava 10 tai 100-kertainen osa AmiBrokerin avulla voit nyt määrittää lohkon koon maailmanlaajuisesti Ja symbolien välinen taso. Voit määrittää Symbolin-tiedot-sivun symbolikohtaisen pyöreän erän koon 3 mukaan. Nollan arvo tarkoittaa, että symbolilla ei ole erityistä pyöreää erän kokoa ja käyttää oletusarvon kokoista kokoa maailmanlaajuisesta asetuksesta automaattisesta analyysistä Asetukset s Age pic 1 Jos oletuskoko asetetaan myös nollaan, se tarkoittaa, että osakeosuuksien murto-osuudet ovat sallittuja. Voit myös valvoa pyöreän erän kokoa suoraan AFL-kaavasta käyttämällä esimerkiksi RoundLotSize-varattua muuttujaa. Tämä asetus ohjaa annettu symboli Voit määritellä sen maailmanlaajuisella ja per symbolitasolla Kuten pyöreillä erän kokoilla, voit määrittää symbolin symbolikohdan koon Symbol-Information - sivulla kuva 3 Nolla-arvo antaa AmiBrokerille mahdollisuuden käyttää oletusarvokokoa, Automaattinen analyysi - ikkunan kuva-kuvake 1 Jos oletuskoko on nollattu, se tarkoittaa, että vähimmäishintaa ei ole. Voit asettaa ja noutaa rasti koko myös AFL-kaavasta käyttämällä esimerkiksi TickSize-varattua muuttujaa. Huomaa, että rasti kokoasetus vaikuttaa VAIN kaupoissa, jotka ovat poistuneet sisäänrakennetuista pysähdyksistä ja / tai ApplyStop Taustavalitsin olettaa, että hintatiedot noudattavat rastien koon vaatimuksia eikä se muuta käyttäjän toimittamia hintaryhmiä. Akes tuntee vain, jos käytät sisäänrakennettuja pysähdyksiä, joten poistumispisteet syntyvät sallittujen hintatasojen sijaan laskettujen arvojen sijasta. Esimerkiksi Japanissa - ei voi olla jenin osia, joten sinun pitäisi määritellä maailmanlaajuinen picksize arvoon 1, niin sisäänrakennettu pysäyttää lopetustoiminnot kokonaislukutasolla. Tilin marginaaliasetus määrittää koko tilin marginaalivarausvaatimuksen. Tilin marginaalin oletusarvo on 100. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun on annettava 100 rahastoa kaupankäynnille, ja tämä on tapa, jolla backtester työskenteli aiemmissa versioissa Mutta nyt voit simuloida marginaalitiliä Kun ostat marginaalia, olet yksinkertaisesti lainaamassa rahaa välittäjältäsi ostamaan varastosta. Nykyisten sääntöjen mukaan voit asettaa 50: n ostohinnan varastoon, jonka haluat ostaa ja lainata toinen puoli omasta Välittäjä Voit simuloida tätä vain syöttää 50 Tilin marginaali kenttään katso kuva 1 Jos oman pääoman ehtoosi on asetettu 10000 sinun ostovoimaa on sitten 20000 ja voit päästä suurempia paikkoja Huomaa että nämä asetukset asettavat marginaalin koko tilille, eikä se ole sidoksissa futuurikauppaan lainkaan. Toisin sanoen voit kauppaa varastot marginaalitilillä. Vaihtosuuntainen signaali pakottaa exit - valintaruudun Backtester-asetuksiin, kun se on oletusasetus - backtester Toimii kuten aikaisemmissa versioissa ja sulkee jo avoimen positonin, jos uusi sisääntulosignaali on päinvastaisessa suunnassa Jos tämä kytkin on OFF - vaikka käänteisignaalia esiintyy, backtester ylläpitää tällä hetkellä avointa kauppaa ja ei sulje asemaa, kunnes tavallinen poistumyynti tai peiteilmoitus syntyy. muita sanoja, kun tämä kytkin on pois päältä backtester ohittaa lyhytsignaalit pitkien kauppojen aikana ja jättää merkitsemättä signaaleja lyhyen kaupankäynnin aikana. Jos sama palkki poistuu yhden palkin kaupankäynnistä Asetukset, kun se on oletusasetukset - sisääntulo ja poistuminen samasta palkista on sallittu kuten edellisissä versioissa, jos se on POIS - poistuminen voi tapahtua alkaen seuraavasta palkista vain tämä koskee säännöllisiä signaaleja, on erillinen asetus ApplyS ylhäältä luodut ulostulot Kytkentä pois päältä OFF mahdollistaa MS: n takaisinkytkimen käyttäytymisen, joka ei pysty käsittelemään samana päivänä poistumia. Aktivointi pysähtyy välittömästi. Tämä asetus ratkaisee testijärjestelmien ongelmat, jotka antavat kaupankäynnin markkinoilla avoimiksi. Ennen 4 09 Backtester olettaa, että olit käymässä kauppoja markkinoilla lähellä niin sisäänrakennettu pysäkit aktivoituna seuraavana päivänä Ongelmana oli, kun itse asiassa määritelty avoin hinta, koska kaupan tulohinta - sitten samana päivänä hintavaihtelut eivät laukaisi pysähtyy Joihinkin julkaistuja kiertoreittejä, jotka perustuvat AFL-koodiin, mutta nyt sinun ei tarvitse käyttää niitä Yksinkertaisesti, jos käytät kauppaa avoimesti, sinun tulee merkitä Aktivoi pysäyttää välittömästi kuva 1. Voit kysyä, miksi ei yksinkertaisesti tarkista ostohinta tai lyhyen hinnan systeemi, jos se on yhtä kuin avoin hinta Valitettavasti tämä ei voinut työskennellä Miksi yksinkertaisesti koska siellä on doji päivää, kun avoin hinta on yhtä lähellä ja sitten backtester koskaan tiedä, jos kauppaa tuli markkinoille avoinna tai suljetaan Joten me todella tarvitsevat erillisiä Käytä QuickAFL. QuickAFL tm on ominaisuus, joka mahdollistaa nopeamman AFL-laskennan tietyin edellytyksin Alun perin vuodesta 2003 se oli käytettävissä vain indikaattoreita, kuten versiosta 5 14 se on saatavana myös Automaattinen analyysi. Aluksi ajatus oli mahdollistaa nopeampi kaavio redraw Laskemalla AFL-kaava vain sen osan osalta, joka näkyy kaaviossa Vastaavalla tavalla automaattinen analyysi-ikkuna voi käyttää käytettävissä olevien lainausten osajoukkoa AFL: n laskemiseksi, jos valittu alueparametri on pienempi kuin Kaikki lainaukset. Yksityiskohtainen selitys QuickAFL: n toiminnasta ja siitä, miten hallita sitä, on annettu tässä Knowledge Base - artikkelissa. Huomaa, että tämä vaihtoehto toimii paitsi taustavalvonnassa myös optimoinnissa, etsinnöissä ja skannauksissa.